На сайте АО «ЕНПФ» www.enpf.kz ежемесячно размещаются сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном, русском и английском языках с указанием наименования эмитента, количества бумаг, номинальной, а также текущей стоимости финансовых инструментов на отчетную дату.

По состоянию на 1 июня 2018 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 8, 263 трлн тенге.

Основную долю в портфеле — 45,94% — составляют государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Текущая стоимость ГЦБ составляет 3 796,80 млрд тенге.

На втором месте по объему инвестированных пенсионных активов находятся облигации банков второго уровня Республики Казахстан, чья доля в портфеле равна 14,71%, текущая стоимость составила 1 215,58 млрд тенге.

Кроме того, в инвестиционном портфеле находятся:

— государственные ценные бумаги иностранных государств (11,71%);

— облигации квазигосударственных организаций Казахстана (8,86%);

— депозиты в казахстанских (3,84%) и иностранных (5,58%) банках;

— другие инструменты, обеспечивающие рациональное соотношение риска и доходности портфеля.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты состоит из следующих видов:

• в национальной валюте – 68,63%
• в долларах США – 31,16%
• в российских рублях – 0,41%
• в других валютах – 0,10%

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2018 года составил 251,41 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,98%.